Dr. Walter Statistics
Analysen - Beratung - Unterricht
Statistik - Ökonometrie - Mathematik - Forschungsmethoden - Testtheorie

  • Home

  • Analysen

    • Analysen
    • Referenzen (Analysen)
    • Altklausurlösungen
    • Lösungsanfertigung
  • Statistikberatung

    • für Studierende & Promovierende
    • für Unternehmen & Private
  • Unterricht

    • Nachhilfe
    • Statistik & Ökonometrie
    • Forschungsmethoden & Testtheorie
    • (Wirtschafts-)Mathematik
    • Kundenstimmen
    • Warum Nachhilfe?
    • Workshops
    • Blog
  • Preise

  • Kontakt

  • Über mich

  • Impressum

    • Widerrufsbelehrung
  • More

    Use tab to navigate through the menu items.
    • Alle Beiträge
    • Statistik
    • Lineare Regression
    • Ökonometrie
    • Zeitreihenanalyse
    • Deskriptive Statistik
    Suche
    Stationarität, Varianz und Autokorrelation eines AR(1)-Prozesses
    Dr. Oliver Walter
    • 21. Aug. 2021

    Stationarität, Varianz und Autokorrelation eines AR(1)-Prozesses

    Gegeben sei der stochastische Prozess Yt = 0,5Yt-1+ εt, wobei εt eine White-Noise-Prozess mit Varianz σ² ist. a) Ist der Prozess...
    59 Ansichten0 Kommentare

    © 2021 Dr. Walter Statistics

    Ladungsfähige Anschrift: Dr. Oliver Walter, Gabelsbergerstr. 27, 24148 Kiel

    Datenschutz

    Haftungsausschluss