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Dichte, Erwartungswert und Varianz einer stetigen Zufallsvariable und ihrer Transformierten

Eine Zufallsvariable X sei stetig gleichverteilt auf dem Intervall [0,1]: f(x) = 1 für 0 ≤ X ≤ 1, f(x) = 0 sonst. a) Wie lauten...

Die Krux mit den Stichprobenquantilen

Für Verwirrung können manchmal scheinbar so einfache Statistiken wie die Stichprobenquantile sorgen. Zunächst könnte man denken, dass...

Stationarität, Varianz und Autokorrelation eines AR(1)-Prozesses

Gegeben sei der stochastische Prozess Yt = 0,5Yt-1+ εt, wobei εt eine White-Noise-Prozess mit Varianz σ² ist. a) Ist der Prozess...

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Lineare Regression: Beziehung Regressoren und Residuen

Zeigen Sie mit Matrixalgebra, dass X'e = 0 gilt. X ist die um einen Eins-Vektor erweiterte Datenmatrix der Regressoren. e ist der Vektor...