Dr. Walter Statistics
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Eine Zufallsvariable X sei stetig gleichverteilt auf dem Intervall [0,1]: f(x) = 1 für 0 ≤ X ≤ 1, f(x) = 0 sonst. a) Wie lauten...

Für Verwirrung können manchmal scheinbar so einfache Statistiken wie die Stichprobenquantile sorgen. Zunächst könnte man denken, dass...

Gegeben sei der stochastische Prozess Yt = 0,5Yt-1+ εt, wobei εt eine White-Noise-Prozess mit Varianz σ² ist. a) Ist der Prozess...

Zeigen Sie mit Matrixalgebra, dass X'e = 0 gilt. X ist die um einen Eins-Vektor erweiterte Datenmatrix der Regressoren. e ist der Vektor...