Dr. Walter Statistics
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Gegeben sei der stochastische Prozess Yt = 0,5Yt-1+ εt, wobei εt eine White-Noise-Prozess mit Varianz σ² ist. a) Ist der Prozess...

Zeigen Sie mit Matrixalgebra, dass X'e = 0 gilt. X ist die um einen Eins-Vektor erweiterte Datenmatrix der Regressoren. e ist der Vektor...